1. 量化投资概述
    1. 量化投资简介
    2. 量化投资策略的类型
    3. 量化研究的流程

展示什么是量化投资，以及如何利用优矿量化平台编写各种策略。

量化投资概述

量化投资简介

量化投资：借助量化金融分析方法进行资产管理的一种投资方法。

量化金融分析方法：一种结合了金融数据、个人经验、数学模型及计算机技术的复杂金融建模及分析方法。

  • 金融数据：行情数据、高频数据、因子数据、新闻数据、地理信息数据、社交数据。

  • 个人经验：基金经理的个人投资经验。

  • 数学模型：统计分析、机器学习、深度学习。

  • 计算机技术：简单计算、并行计算。

量化投资策略的类型

量化投资策略有很多种分类方式，比如按照标的分类、按照技术分类、按照组合构建方式分类等。

按照标的分类：

  1. 股票策略

  2. 基金策略

    • 指数基金

    • 分级基金

    • 股票型、债券型、货币型、衍生证券型基金

  3. 期货策略

    • 股指期货

    • 商品期货

  4. 期权策略

    • 指数期权

    • 个股期权

  5. 债券策略

    • 国家债券

    • 政府债券

    • 上市公司债券

    • 未上市公司债券

    • 其他资产债券、组合债券

  6. 海外资产策略

    • 直接投资海外市场证券

    • 通过国内跟踪海外市场的基金来进行间接投资

量化研究的流程

获取数据 -> 数据分析挖掘 -> 构建信号 -> 构建策略 -> 回测 -> 策略分析 -> 模拟交易 -> 实盘交易 -> 获取数据

  1. 获取数据

    • 公司财务数据

    • 公司新闻数据

    • 公司关联数据，以及产业上下游、主营业务、所属行业主题等数据

    • 基本行情数据

    • 高频数据、股票 Level-1 数据、股票 Level-2 数据、期货 Level-1 数据

  2. 数据分析挖掘

    • 传统分析方法

    • 新兴大数据、机器学习、数据挖掘方法

  3. 构建信号

    • 在构建信号前进行数据处理、标准化、去极值、中性化

    • 基础信号的研究、分组回测、ic、ir、衰减、行业分布

    • 将基础信号合成复杂信号

  4. 构建策略

    • 策略模板，兼容不同标的的策略，适用于股票、基金、期货等金融资产

    • 兼容日线、分钟线甚至 Trick 级别的策略

    • 方便好用的策略函数，获取历史行情、历史持仓信息、调仓记录等

    • 支持各种订单类型：止盈止损单、限价单、市价单

  5. 回测

    • 完美符合历史的真实行情

    • 股票分红送转、除权除息处理

    • 股票涨跌停处理

    • 股票停复牌处理

    • 市场冲击、交易滑点、手续费、期货保证金交易

    • 大单笔成交处理等

  6. 策略分析

    • 策略归因、风险归因、实时监控

    • 订单分析、成交分析、持仓分析、交易行为分析

    • 多策略分析，方便构建 FOF、MOM 类型的策略

  7. 模拟交易

    • 接入实时行情、实时获取成交回报

    • 篮子交易、算法交易

    • 支持撤单处理

    • 实时监控、实时归因分析

  8. 实盘交易

    • 接入真实券商账户

    • 极速行情、实时下单、实时获取订单回报