常用的量化策略及其实现
展示什么是量化投资,以及如何利用优矿量化平台编写各种策略。
量化投资概述
量化投资简介
量化投资:借助量化金融分析方法进行资产管理的一种投资方法。
量化金融分析方法:一种结合了金融数据、个人经验、数学模型及计算机技术的复杂金融建模及分析方法。
金融数据:行情数据、高频数据、因子数据、新闻数据、地理信息数据、社交数据。
个人经验:基金经理的个人投资经验。
数学模型:统计分析、机器学习、深度学习。
计算机技术:简单计算、并行计算。
量化投资策略的类型
量化投资策略有很多种分类方式,比如按照标的分类、按照技术分类、按照组合构建方式分类等。
按照标的分类:
股票策略
基金策略
指数基金
分级基金
股票型、债券型、货币型、衍生证券型基金
期货策略
股指期货
商品期货
期权策略
指数期权
个股期权
债券策略
国家债券
政府债券
上市公司债券
未上市公司债券
其他资产债券、组合债券
海外资产策略
直接投资海外市场证券
通过国内跟踪海外市场的基金来进行间接投资
量化研究的流程
获取数据 -> 数据分析挖掘 -> 构建信号 -> 构建策略 -> 回测 -> 策略分析 -> 模拟交易 -> 实盘交易 -> 获取数据
获取数据
公司财务数据
公司新闻数据
公司关联数据,以及产业上下游、主营业务、所属行业主题等数据
基本行情数据
高频数据、股票 Level-1 数据、股票 Level-2 数据、期货 Level-1 数据
数据分析挖掘
传统分析方法
新兴大数据、机器学习、数据挖掘方法
构建信号
在构建信号前进行数据处理、标准化、去极值、中性化
基础信号的研究、分组回测、ic、ir、衰减、行业分布
将基础信号合成复杂信号
构建策略
策略模板,兼容不同标的的策略,适用于股票、基金、期货等金融资产
兼容日线、分钟线甚至 Trick 级别的策略
方便好用的策略函数,获取历史行情、历史持仓信息、调仓记录等
支持各种订单类型:止盈止损单、限价单、市价单
回测
完美符合历史的真实行情
股票分红送转、除权除息处理
股票涨跌停处理
股票停复牌处理
市场冲击、交易滑点、手续费、期货保证金交易
大单笔成交处理等
策略分析
策略归因、风险归因、实时监控
订单分析、成交分析、持仓分析、交易行为分析
多策略分析,方便构建 FOF、MOM 类型的策略
模拟交易
接入实时行情、实时获取成交回报
篮子交易、算法交易
支持撤单处理
实时监控、实时归因分析
实盘交易
接入真实券商账户
极速行情、实时下单、实时获取订单回报